不一典型商银行不良存贷款比值影响要斋实证切磋


2019年3月31日

  【摘要】:年到来我国商银行的不良存贷款比值持续攀升,截到2016年第3季度,已包上涨19个季度。对影响商银行不良存贷款比值的要斋终止切磋,却以夯实其经纪基础,有益于顶挡潜在风险。同时,经度过对不一典型商银行不良存贷款比值影响要斋的剖析,却认为金融接管机关决策供壹些参考。为片面地考虑不良存贷款比值的影响要斋,本文选择含拥有永恒效应和遂机效应的混合效应模具。鉴于相干于范本量而言,初始说皓变量的个数较多,故运用基于正提交募化技术的SCAD型永恒效应选择方法终止永恒效应的选择和估计,并对遂机效应终止检验。鉴于数据不称心趾正态性假定,故终止永恒效应的选择和估计以及遂机效应的检验时,选择的是不依顶赖于正态性假定的新方法。归入混合效应模具的初始己变量,既然拥有银行风险类目的,也拥有微不清雅经济目的。实证结实标注皓,不一典型商银行不良存贷款比值受不一协变量的影响,相畅通协变量对不一典型商银行不良存贷款比值的影响或正或负。详细到微不清雅经济目的,国际消费尽值对所拥有典型商银行不良存贷款比值的影响邑是正向的;消费者官价指数条影响城市商银行、农村商银行和外面资银行,且为负标注的目的;广义钱币供应量对商银行尽体、股份制商银行和外面资银行的影响是正向的,对城市商银行的影响为负;社会消费品发行尽和但从正向影响商银行尽体、国拥有父亲型商银行和股份制商银行。在所选的叁个银行风险类目的中,拨备掩饰比值对商银行尽体、国拥有父亲型商银行、股份制商银行和外面资银行均拥有负向影响,而中心本钱拉亏空比值和活触动性比比值但对外面资银行宗着正向影响。关于遂机效应到来说,年度和时节效应对不一典型商银行不良存贷款比值均影响清楚,说皓经济周期性在不良存贷款比值影响要斋的切磋中回绝忽视。进壹步地,为说皓年度和时节效应对每壹典型商银行的影响差异,根据相应的遂机效应检验结实,计算出产了P值,并给出产了比较定论。

Related posts

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注